宏观经济下的银行风险管控
《宏观经济下的银行风险管控》课程大纲
一、宏观经济环境变化
1、国内经济面临的主要问题
Ø 经济增长缺乏动力
Ø 社会整体负债水平很高
Ø 货币政策的空间受限
2、国际经济环境带来的挑战
Ø 美国退出QE与美元升值
Ø 欧元与日元贬值对出口冲击
二、当前商业银行面临的主要风险
1、产能过剩企业退出带来的信用风险
2、利率市场化带来的盈利能力下降风险
3、期限错配带来的流动性风险
4、金融市场结构调整带来的“金融脱媒”的风险
5、银行规模扩张带来的操作风险
三、银行风险管理的最新监管要求
1、巴塞尔协议三与我国《商业银行资本管理办法》的要求
Ø 信用风险管理
Ø 市场风险管理
Ø 操作风险管理
Ø 流动性风险管理
2、银监会127号文与同业业务监管案例
3、关于资产证券化的监管案例
四、《商业银行资本管理办法》与银行经济资本管理
1. 建立内部资金转移定价(FTP)体系
2. 经济资本管理体系主要内容
Ø 经济资本的计量
Ø 经济资本的预算分配制度
Ø 经济增加值（EVA）和经济资本回报率（RAROC）的绩效考核制度
3. 经济资本考核设计思路
Ø 经济资本计量方法举例
Ø 经济资本成本及计量方法举例
Ø 经济增加值及计量方法举例
l 客户经理的经济增加值举例（单笔）
l 部门的经济增加值举例
Ø 经济资本回报率及计量
l 客户经理经济资本回报率举例
l 部门经济资本回报率举例
