《宏观经济下的银行风险管控》课程大纲

一、宏观经济环境变化

1、国内经济面临的主要问题

Ø 经济增长缺乏动力

Ø 社会整体负债水平很高

Ø 货币政策的空间受限

2、国际经济环境带来的挑战

Ø 美国退出QE与美元升值

Ø 欧元与日元贬值对出口冲击

二、当前商业银行面临的主要风险

1、产能过剩企业退出带来的信用风险

2、利率市场化带来的盈利能力下降风险

3、期限错配带来的流动性风险

4、金融市场结构调整带来的“金融脱媒”的风险

5、银行规模扩张带来的操作风险

三、银行风险管理的最新监管要求

1、巴塞尔协议三与我国《商业银行资本管理办法》的要求

Ø 信用风险管理

Ø 市场风险管理

Ø 操作风险管理

Ø 流动性风险管理

2、银监会127号文与同业业务监管案例

3、关于资产证券化的监管案例

四、《商业银行资本管理办法》与银行经济资本管理

1. 建立内部资金转移定价(FTP)体系

2. 经济资本管理体系主要内容

Ø 经济资本的计量

Ø 经济资本的预算分配制度

Ø 经济增加值（EVA）和经济资本回报率（RAROC）的绩效考核制度

3. 经济资本考核设计思路

Ø 经济资本计量方法举例

Ø 经济资本成本及计量方法举例

Ø 经济增加值及计量方法举例

l 客户经理的经济增加值举例（单笔）

l 部门的经济增加值举例

Ø 经济资本回报率及计量

l 客户经理经济资本回报率举例

l 部门经济资本回报率举例